股票指标中EMA的算法正解

有些有能力的股友可能会自己进行数据处理，可能会遇到自编指标函数算法的问题。本文谈谈EMA算法的问题，对此网上有很多文章，但都没有谈得透彻。有些给出一大堆理论但没谈怎样运算，有些谈了运算但是错误百出，有的甚至谈了半天还不知道根本就不是EMA而是WMA。诸如此种状况本人给出最简捷的解答。

其实算法非常简单，只是大多数人看到第一步时就放弃不看了，为什么呢？因为这是一个递归的算法，也就是对一系列数据来说，要知道当前值的EMA值需要用到前值的EMA值，这样很多人看到这里就想，我是来找EMA算法的，你需要我给出前值的EMA值这不是给我玩轮子吗？不看了去找下一篇，结果就错过了。其实引人入胜的是接下来的简单可笑。即然是递归那么对于一系列数据来说一定要知道第一个数据的EMA是什么，第一个数据的EMA值是什么呢？答案很可笑，是什么都可以，不论这个初始值给的是什么，当运算到第5个或第6个时已经完全进入正轨，后续结果都是完全正确的，也就是对于一支股票刚上市的第5或第6天的EMA值不必计较，一定是不准的。为了简便一般初始值都用收盘价。下面给出递归公式。

                互1系数前半 = 2/(EMA周期+1)
                互1系数前半 + 互1系数后半 = 1
                当前值的EMA = 互1系数前半 * 当前值 + 互1系数后半 * 前值的EMA

说明：EMA周期，指的是指标中EMA公式要求给出一个平滑参数，只有这一个参数，在这里称做EMA周期。