飞狐公式海龟交易中的波动性

阅读作者：股海网时间 2013-09-21 飞狐公式

波动性----N的含意
海龟用一个理查德.丹尼斯和比尔.埃克哈特称之为N的概念来表示某个特定市场根本的波动性。
N就是TR（True Range，实际范围）的20日指数移动平均，现在更普遍地称之为ATR。从概念上来看，N表示单个交易日某个特定市场所造成的价格波动的平均范围，它说明了开盘价的缺口。N同样用构成合约基础的点（points）进行度量。
每日实际范围的计算：
TR（实际范围）=max(H-L,H-PDC,PDC-L)
式中：H-当日最高价   L-当日最低价   PDC-前个交易日的收盘价
用下面的公式计算N：
N=(19×PDN+TR)/20
式中： PDN-前个交易日的N值     TR-当日的实际范围
因为这个公式要用到前个交易日的N值，所以，你必须从实际范围的20日简单平均开始计算初始值。

INPUT:K(20,2,999);
TR:=max(max(H-L,H-ref(c,1)),ref(c,1)-L);
N[K-1]:=TR[K];
for i=K to datacount do
N:=((K-1)*N[i-1]+TR)/K;
N;
--------------------------------------
INPUT:K(20,2,999);
variable:fxjN=0;
TR:=max(max(H-L,H-ref(c,1)),ref(c,1)-L);
fxjN:((k-1)*fxjN+TR)/K;{//fxj5.0以上版本}

INPUT:K(20,2,999);
TR:=max(max(H-L,H-ref(c,1)),ref(c,1)-L);
su:=0*c;
for i=barpos-1 downto 0 do begin
     su:=((k-1)*su +ref(tr,i))/k;
end
fxjN:su;{//FXJ通用版本}