大智慧筹码成本之模型与算法 逐笔成交的真正数据应用教程

逐笔数据目前主要被应用于短线资金介入或流出，其真正用途被大家一直所忽略，在此提供一套研究筹码成本的理论与算法，供大家参考以及供老师提供新的数据分析软件。
        众所周知，由于数据信息的不对称，以及保密问题，小庄及散户是不能了解主力持仓成本的。在逐笔数据产生之前，我们也一直忽略了通过分笔成交数据来研究筹码成本的问题。下面，本人从逐笔摸拟成交来反映筹码成本变动：{股海网提供：www.guhai.com.cn}
        一、绝对成本算法
        首先定义初始值：假设股票发行份数为1000手，发行价为10，融资总额为：10,000（即股票初始总值）。
        成交序号       前收成交价   本笔成交价   成交数量（手）   投入资金（（本笔－前收）*成交数量）       本笔成交后总市值       实际投入成本价         筹码成本     
                        1                       10               15                   10                                                  50                         15,000                   10,050              10.05
                        2                       15               16                    5                                                    5                         16,000                   10,055              10.055
                        3                       16               18                   10                                                  20                         18,000                   10,075              10.075
                        4                       18               20                   20                                                  40                         20,000                   10,115              10.115
              也就是说，开盘后随着股价的上升，总市值上升到20,000，却只花了10,115的成本，即浮盈8885，换句话说，只用了115的真金白银，却撬动了8885的浮盈利润。再往下看：
                        5                       20               19                   10                                                 -10                         19,000                   10,105              10.105
                        6                       19               18                   10                                                 -10                         18,000                   10,095              10.095
                        7                       18               16                  100                                               -200                         16,000                    9,850                9.85
                        8                       16               15                  100                                               -100                         15,000                    9,750                9.75
                        9                       15                9                   500                                             -3000                          9,000                     6,750                6.75      （破发）
                      10                         9               10                  100                                              1000                          10,000                    7,750                7.75     
        从以上数据可以分析得知，股价往上推高时，花的是高价减低价的价差，由高价往下行时，是资金流出。从这个模型，我们可以得到筹码的绝对成本（可以加上资金成本，如佣金、、印花税、利息、工资等，主要还是资金的利息，一般暂定10%至20%。如果定其投入到房地产或高利贷市场，其资金成本将更高）。
        另外，我们也可以知道，根据成交量及股价，买破发的票，也不见得是买在了成本价之下，这里还是抛开了高市盈率发行的因素。
       从这里，我们得到了股票的绝对筹码成本，这是一个重要的成本参考数据。
       二、庄家持仓成本{股海网提供：www.guhai.com.cn}
       这里，我们就要用到离散统计的问题。庄家的持仓成本，首先是其在发行市场获得的筹码，这些筹码是发行价成本。庄家通过对倒，将高价出售的资金平摊到自己的筹码中，其筹码成本降低了，但市场的绝对筹码降不了，其差价就是从市场赚来的。现在，我们应通过一个数据模型，来模拟其持仓成本：
       1、假定庄的个数、及持仓所占总仓的比例：这个，一是可以通过前十大股东的增减变化（这就要用到季报中的数据，这也应由程序来自己读取报表参数），二是虚拟N个，这可由程序设定参数来执行运行得出结果；
       2、摸拟主力交易：首先，当季主力总交易应平衡于季报增减变化（这个应该在程序中预以条件限制），其次将大单、中单进行随机模拟分配至庄位或称席位中落地，随机分配的比例可由参数设置调整，达到前述条件为合格。
       通过程序的高速运行，我们可以得到庄位数至持仓成本的线性相关性结论，然后通过我们的大脑和经验，得到我们基本认可和据以实战的依据。
        本人精力有限，也不愿重复已经得到成果的逐笔数据读取转换程序，请老师发一份数据转换为TXT文件的程序给我，我来开发的上述部分。这个程序不用调入到大智慧中使用，直接编成盘后数据统计分析软件。另外，考虑到逐笔上线的时间问题，我们只对逐笔上线后发生的新股进行分析。
        为此，逐笔在于长线研究，当然不排除短线资金异动庄家推价套利的效果。
        股市，谐音为“故事”。你懂的，别人比你更懂；你不知道的，别人知道。所以，一般的技术分析只是用来跟你讲故事，让你认为他要涨了，要跌了，随着他的节奏，随他来赚你的钱。（这个你是宏观的，并不排除单个的你是喜羊羊）。
       拿到最低的筹码，才是王道。{股海网提供：www.guhai.com.cn}
       在中国这个不强制分红的市场里，投资股票的唯一道理就是投机，是国家赌场。你有本事，捞别人一票，没有本事，被别人宰一刀。
       按道理，中国的股市要关闭。道理很简单，企业融资不用还，国家缺钱就来拿，根本就不是一个资本市场。散户的钱弄完了，弄基金的钱。养老金入市，又是来拿钱的，是长期利空，大家不要稀里糊涂了。没有金刚钻，就不要揽这瓷器活了。
       最后，祝所有的散户朋友学好技术，多赚钱。
       股市，永远是智者与庸者的博弈。
 
还忘了说了，在每个价位上的成交量，也应该记录下来，就象在窗口右边显示的筹码分布图，红色是买上来的量，绿色是在这价位卖出的量。这个也非常有用的.