大智慧ACE决策系统 从异动交易中抓赚钱机会 第四讲

大智慧ACE决策系统 从异动交易中抓赚钱机会 第四讲

ACE决策系统是一套全新的理念，在第一讲中我简单阐述了它的基本原理。有些投资者便产生了疑问：ACE与其它高端行情软件的level-2资金流数据相比有什么优势？既然ACE统计主动性买卖单数据，那跟普通的外盘和内盘有什么区别呢？

 

ACE决策与其它高端行情软件level2资金流数据相比的优势

 

ACE决策系统，基于交易所提供的level-2行情第五版的增值服务，经深度加工，得到每笔买卖单的ID，根据ID计算主动性买卖方向，再累加每笔成交单成交额大小(同一个ID的几笔方向一致的成交单单实质是来自一个交易者，要把它们累加才能还原真实的交易情况)，之后按(0、20、30、40、50、60、80、100万元共8档)分档统计不同量级资金的流向。它源自全息盘口，又统计了每笔交易的方向和大单资金的流向，精准、灵活、全面。

每时每刻几千只个股有大量的成交数据需要进行处理、计算、统计，这需要强大的后台框架支持。

再说level-2资金流向统计，它基于沪深交易所的level-2行情的买卖队列和逐笔成交数据计算，我们知道level-2的买卖队列只提供实时的买卖一档的前50笔委托单数据，如果成交发生在买卖一档50笔之外，需结合逐笔成交等数据猜测资金流向。这样容易产生误差，误差和成交的活跃度有关，成交发生在买卖队列之外的情况越多，误差就越大。

几乎所有的level-2资金流向数据只区分小单(小于2万股或4万元)、中单(大于2万股或4万元)、大单(大于10万股或20万元)、特大单(大于50万股或100万元)4档。以大单定义为主力资金，不够灵活。

ACE决策的另一个优势是只统计对盘面影响更大的主动性买卖单的资金流数据，这样在盘中就能及时发现主力资金的动向，对短线买卖点的指导意义更大。而且我们可以用ACE决策与DDE资金流结合，当ACE与DDE同时流入时(DDX、DDY、ACX、ACY同时翻红)，主力做多的意愿就非常明显，是明显的主力介入信号。

 

ACE决策与外盘和内盘的区别

 

投资者一般对内外盘的理解是：外盘叫主动性买入成交，内盘叫主动性卖出成交。事实上并非如此。内外盘数据来自于level-1行情的分时成交数据，所谓分时指交易所每隔3秒(以前是5秒)把所有成交数据打包成一笔，3秒内每一笔成交的成交量累加值作为这3秒分时成交的成交量，以最后一笔成交的买卖方向作为这3秒的这笔分时成交的买卖方向的数据。这样统计出的内外盘数据参考意义并不大。

举例说明：002497 雅化集团2017年7月7日9:44:09到9:44:12的3秒钟共产生236笔6222手成交，通过全息盘口还原的真实买卖方向是：

30+852+64+5000+5+3+1+2+20+99+30+7+4+15+9+30+49+2，共282手内盘成交，5940手外盘成交。但按分时成交的内外盘计算，这6222手被统计为内盘成交。

可见，ACE决策系统统计的真实主动性买卖单的数据与level-1的内外盘数据有巨大差别。

 

(图片来自雅化集团分时成交和全息盘口成交详情)

 

这一讲我们的案例是通过ACE决策系统发现主力的异动交易，抓强势股。

 

北方稀土600111从2017年7月7日开始放量涨停，高位震荡两天后缓慢拉升，这期间发生过多次放量，但ACE资金并没有明显流入。7月26日在利好刺激下，主力暴力拉升，调整ACE分时指标”主动资金”的参数为100后发现，当天单笔成交超过100万元的ACE资金大幅流入10亿元！而当日总成交金额只有43亿！这奠定了股价接下来必然突破2016年4月到7月间形成的3次高点的基础。27、28号ACE决策系统显示，单笔成交超过100万元的主力资金又分别吃货3.8亿、3.3亿。这三日股价累计上涨21.46%，上升趋势逐渐走了出来。

(图片来自2017.7.26北方稀土分时图ACE决策数据)

(图片来自北方稀土ACE决策系统日K线数据)